Uitleg over de modelportefeuille

Wat zit er in?
Voor de modelportefeuille volg ik de AEX-index, de Nasdaq 100, De goudfuture, de oliefuture en de euro/dollar spotprijs. Ik heb voor de laatste drie gekozen omdat een portefeuille uitsluitend bestaande uit indices meer van hetzelfde zou zijn, dus het is een vorm van risicospreiding. Daarnaast zijn er voldoende Turbo’s en Sprinters verkrijgbaar in goud, olie en de euro/dollar. Ik heb voor de bewuste futures en de spotprijs gekozen omdat de koersen daarvan verkrijgbaar zijn bij de dataprovider. Je ziet onder andere bij de goudprijs dat de Sprinters en de Turbo’s met andere onderliggende waarden werken. Vooralsnog denk ik dat we met onze portefeuille daar geen last van hebben. De correlatie tussen de gekozen future en de onderliggende waarden van de Sprinters en Turbo’s zal groot zijn en we zullen zelden of nooit daytraden. Ik speel niet heel erg kort op de bal.

Moneymanagement
Ik stap uit als de koers sluit op of voorbij de gegeven stop loss. Deze stop loss is tijdens de trade trailing. Dit betekent dat de stop loss meegaat met de beweging van de koers. Althans, als de koers voor ons de goede kant uitgaat zo niet dan blijft de stop loss staan op het vooraf gekozen punt.

Ik neem gefaseerd posities in. Dit betekent dat ik begin met een instap met een deel van het geld dat we beschikbaar hebben voor deze trade en vul de portefeuille later nog een (paar) keer aan met stukken. De maximale positie de we aanschaffen vertegenwoordigd een aanschafwaarde van 2000 euro. Indien alle door mij gevolgde posities volbelegd zijn dan staat er 10.000,- euro uit, maar zoals gezegd faseer ik de aankoop en is de kans klein dat alle posities gelijktijdig koopwaardig zijn. Met koopwaardig bedoel ik long of short. Maar theoretisch kan ik met 10.000 euro in de markt zitten.

Het gefaseerd opbouwen van onze positie kan op bepaalde nieuwe instappunten gebeuren. Dus nabij of voorbij steun en/of weerstand. Onze eerste minimale positie is voor 535 euro turbo’s goud short. Deze positie hebben we niet vergroot bij de weerstand. Zou op zich een optie zijn geweest, maar wij kiezen er voor om dat te doen als de koers door de neklijn valt. Zie analyse. Gebeurt dat niet dan moet ik er uit met verlies. Hoewel de positie op een verlies van 150 euro staat is het nog niet zo ver dat ik de positie sluit. De koers is immers onder en niet boven de weerstand gesloten.

Ik bouw de positie uit op een koers van 1350 dollar. Nu maar zien of de koers daar binnenkort onder staat. Overigens bouw ik de positie niet blindelings uit. Als de koers in de buurt van de 1350 dollar staat volgt er uiteraard een nieuwe analyse.